Raja Denmark menikah dengan Ratu Mary pada 2004. Keduanya bertemu di sebuah pub di Sydney, Australia ketika Frederik yang saat itu masih menjadi pangeran menyaksikan Olimpiade 2000.
Saat itu, Mary bekerja di sebuah kantor pemasaran. Pernikahan keduanya dianugerahi empat anak, yakni Christian, Isabella, Vincent, dan Josephine.
Anggota keluarga Kerajaan Denmark merupakan keturunan dari bangsawan Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg. Kekayaan keluarga ini ditaksir mencapai USD40 juta, sekitar Rp640 miliar.
Meski status kepala negara atas Raja Frederik X hanya simbol belaka, namun keluarga ini memperoleh bagian dari anggaran Denmark setiap tahunnya sekitar USD9,5 juta. Dana itu digunakan sebagian besar untuk membiayai hidup keluarga kerajaan, termasuk membayar para pegawai.
Selain dari anggaran negara, keluarga kerajaan juga memiliki tanah yang luas. Dari aset tersebut, Raja Frederik X dapat memperoleh penghasilan tambahan. Saat ini, keluarga kerajaan Denmark tinggal di Amelienborg, Kopenhagen.